REBIUN - ODA

Descripción del título

The likelihood of multivari...

The likelihood of multivariate GARCH models is III-conditioned

Jerez, Miguel

Universidad Complutense, Instituto Complutense de Análisis Económico 1999

Se propone una transforamción lineal de los datos que no solo estabiliza el cálculo de verosimilitud de procesos GARCH, sino que ayuda a analizar las propiedades estadísticas de los datos

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Monografía

monografia Rebiun17908084 https://catalogo.rebiun.org/rebiun/record/Rebiun17908084 cr 021209s1999 sp d |o |||| ||eng d UPNA0135061 SpMaUCCE. BUS Jerez, Miguel The likelihood of multivariate GARCH models is III-conditioned Recurso electrónico] Miguel Jerez, José Casal, Sonia Sotoca Madrid Universidad Complutense, Instituto Complutense de Análisis Económico 1999 Madrid Madrid Universidad Complutense, Instituto Complutense de Análisis Económico 29 p. 21 cm 29 p. Documento de trabajo / Instituto Complutense de Análisis Económico 9904 Se propone una transforamción lineal de los datos que no solo estabiliza el cálculo de verosimilitud de procesos GARCH, sino que ayuda a analizar las propiedades estadísticas de los datos Análisis multivariante Casal, José coaut Sotoca, Sonia coaut Universidad Complutense de Madrid. Instituto Complutense de Análisis Económico. Documento de trabajo 9904

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