Descripción del título
Análise das relaçoes entre ...
A volatilidade desempenha um papel importante na avaliação dos activos financeiros, daí que proliferem na literatura estudos com vista à sua especificação e medida. Um vasto conjunto de estudos conclui que a análise do melhor previsor da volatilidade deve ser efectuada atendendo às especificidades do mercado financeiro onde se pretende fazer a aplicação. O objectivo do presente trabalho é, através de uma simulação empírica determinar qual dos métodos de modelação da volatilidade, a volatilidade histórica e a volatilidade implícita, constitui o melhor previsor da volatilidade do índice PSI-20. No que se refere à volatilidade implícita, de forma a evitar alguns erros bastante citados na literatura, a análise da volatilidade implícita é efectuada com dados sobrepostos e não sobrepostos. A análise da capacidade explicativa das séries de volatilidade histórica e implícita, efectuadas ao longo do presente trabalho, permitiram antever que nenhuma se apresenta como um estimador eficiente e não enviesado da volatilidade realizada. Não obstante, constata-se que o poder explicativo da volatilidade implícita é superior ao da volatilidade histórica. Contrariamente ao verificado em estudos empíricos congéneres, verifica-se que os resultados obtidos na modelação da volatilidade implícita com dados sobrepostos são superiores aos obtidos com dados não sobrepostos
Analítica
analitica Rebiun33854852 https://catalogo.rebiun.org/rebiun/record/Rebiun33854852 230421s2007 xx o 000 0 por d https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=2233251 (Libro Colectivo) ISBN 84-690-3573-8 S9M oai:dialnet.unirioja.es:ART0000128457 https://dialnet.unirioja.es/oai/OAIHandler 17 DGCNT S9M S9M dc Análise das relaçoes entre a volatilidade histórica e implícita e a volatilidade realizada do índice PSI-20 electronic resource] Universidad de La Rioja 2007 Universidad de La Rioja application/pdf Open access content. Open access content star A volatilidade desempenha um papel importante na avaliação dos activos financeiros, daí que proliferem na literatura estudos com vista à sua especificação e medida. Um vasto conjunto de estudos conclui que a análise do melhor previsor da volatilidade deve ser efectuada atendendo às especificidades do mercado financeiro onde se pretende fazer a aplicação. O objectivo do presente trabalho é, através de uma simulação empírica determinar qual dos métodos de modelação da volatilidade, a volatilidade histórica e a volatilidade implícita, constitui o melhor previsor da volatilidade do índice PSI-20. No que se refere à volatilidade implícita, de forma a evitar alguns erros bastante citados na literatura, a análise da volatilidade implícita é efectuada com dados sobrepostos e não sobrepostos. A análise da capacidade explicativa das séries de volatilidade histórica e implícita, efectuadas ao longo do presente trabalho, permitiram antever que nenhuma se apresenta como um estimador eficiente e não enviesado da volatilidade realizada. Não obstante, constata-se que o poder explicativo da volatilidade implícita é superior ao da volatilidade histórica. Contrariamente ao verificado em estudos empíricos congéneres, verifica-se que os resultados obtidos na modelação da volatilidade implícita com dados sobrepostos são superiores aos obtidos com dados não sobrepostos LICENCIA DE USO: Los documentos a texto completo incluidos en Dialnet son de acceso libre y propiedad de sus autores y/o editores. Por tanto, cualquier acto de reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación total o parcial requiere el consentimiento expreso y escrito de aquéllos. Cualquier enlace al texto completo de estos documentos deberá hacerse a través de la URL oficial de éstos en Dialnet. Más información: https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI | INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS STATEMENT: Full text documents hosted by Dialnet are protected by copyright and/or related rights. This digital object is accessible without charge, but its use is subject to the licensing conditions set by its authors or editors. Unless expressly stated otherwise in the licensing conditions, you are free to linking, browsing, printing and making a copy for your own personal purposes. All other acts of reproduction and communication to the public are subject to the licensing conditions expressed by editors and authors and require consent from them. Any link to this document should be made using its official URL in Dialnet. More info: https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI Portuguese Volatilidade histórica volatilidade implícita text (article) Duarte, Elisabete Fernanda Mendes. cre Conocimiento, innovación y emprendedores, 2007-01-01, ISBN 84-690-3573-8 Conocimiento, innovación y emprendedores, 2007-01-01, ISBN 84-690-3573-8 Conocimiento, innovación y emprendedores, 2007-01-01, ISBN 84-690-3573-8