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Análisis comparativo de efi...

Análisis comparativo de eficiencia entre Brasil, México y Estados Unidos

2015

Este artículo busca contrastar la eficiencia débil de los índices bursátilesde Brasil, México y Estados Unidos, desde el supuesto de que un mercado eficienteno es predecible. Con este propósito se evalúa la predictibilidad usandola prueba de rachas y el ratio de varianza automático, en el periodo 1995-2014.Los resultados evidencian que los mercados accionarios de Brasil y Méxicohan pasado de ser no eficientes a eficientes en los últimos años; en contraste,Estados Unidos muestra predictibilidad en distintos intervalos de tiempo

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Analítica

analitica Rebiun33854375 https://catalogo.rebiun.org/rebiun/record/Rebiun33854375 230421s2015 xx o 000 0 spa d https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=5343079 (Revista) ISSN 2248-6046 S9M oai:dialnet.unirioja.es:ART0000904190 https://dialnet.unirioja.es/oai/OAIHandler 17 DGCNT S9M S9M dc Análisis comparativo de eficiencia entre Brasil, México y Estados Unidos electronic resource] 2015 application/pdf Open access content. Open access content star Este artículo busca contrastar la eficiencia débil de los índices bursátilesde Brasil, México y Estados Unidos, desde el supuesto de que un mercado eficienteno es predecible. Con este propósito se evalúa la predictibilidad usandola prueba de rachas y el ratio de varianza automático, en el periodo 1995-2014.Los resultados evidencian que los mercados accionarios de Brasil y Méxicohan pasado de ser no eficientes a eficientes en los últimos años; en contraste,Estados Unidos muestra predictibilidad en distintos intervalos de tiempo LICENCIA DE USO: Los documentos a texto completo incluidos en Dialnet son de acceso libre y propiedad de sus autores y/o editores. Por tanto, cualquier acto de reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación total o parcial requiere el consentimiento expreso y escrito de aquéllos. Cualquier enlace al texto completo de estos documentos deberá hacerse a través de la URL oficial de éstos en Dialnet. Más información: https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI | INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS STATEMENT: Full text documents hosted by Dialnet are protected by copyright and/or related rights. This digital object is accessible without charge, but its use is subject to the licensing conditions set by its authors or editors. Unless expressly stated otherwise in the licensing conditions, you are free to linking, browsing, printing and making a copy for your own personal purposes. All other acts of reproduction and communication to the public are subject to the licensing conditions expressed by editors and authors and require consent from them. Any link to this document should be made using its official URL in Dialnet. More info: https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI Spanish Economía Bursátil Test de Rachas Ratio de Varianza Automático Eficiencia de Mercados C01 C22 G14 text (article) Duarte Duarte, Juan Benjamín. cre Sierra Suárez, Katherine Julieth. cre Rueda Ortíz, Victor Alfonso. cre Revista Finanzas y Política Económica, ISSN 2248-6046, Vol. 7, Nº. 2, 2015, pags. 341-357 Revista Finanzas y Política Económica, ISSN 2248-6046, Vol. 7, Nº. 2, 2015, pags. 341-357 Revista Finanzas y Política Económica, ISSN 2248-6046, Vol. 7, Nº. 2, 2015, pags. 341-357

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