Descripción del título
Análisis de la Administraci...
Abstract The need to predict timely bad customers of revolving loans in Mexico has increased, so it is proposed an improvement to the predictive model used by local regulation. This proposal shows a better analysis of qualitative and quantitative characteristics of consolidated loans than the methodology used by the CNBV on expected losses. The findings of this research show the great possibility to optimize the current model, minimizing the creation of loan loss provisions, increasing profitability by financial institutions in Mexico, complying the theoretical assumptions and regulatory requirements at national and international level in credit risk management
Resumen La necesidad de predecir oportunamente a los clientes malos en créditos revolventes en México ha aumentado, es por ello que se propone una mejora al modelo predictivo de incumplimiento utilizado por la regulación local. Este modelo muestra un mejor análisis de características cualitativas y cuantitativas de créditos con solidados que la metodología utilizada por la CNBV en materia de pérdidas esperadas. Las conclusiones de esta investigación muestran la gran posibilidad de optimizar el modelo vigente, minimizando la creación de provisiones, aumentando la rentabilidad por entidad financiera a nivel nacional, cumpliendo con los supuestos teóricos y requerimientos regulatorios a nivel nacional como internacional en la administración del riesgo crediticio
Analítica
analitica Rebiun33855245 https://catalogo.rebiun.org/rebiun/record/Rebiun33855245 230421s2016 xx o 000 0 spa d https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=6266335 (Revista) ISSN 2448-6795 (Revista) ISSN 1665-5346 S9M oai:dialnet.unirioja.es:ART0001246503 https://dialnet.unirioja.es/oai/OAIHandler 17 DGCNT S9M S9M dc Análisis de la Administración del Riesgo Crediticio en México para Tarjetas de Crédito electronic resource] 2016 application/pdf Open access content. Open access content star Abstract The need to predict timely bad customers of revolving loans in Mexico has increased, so it is proposed an improvement to the predictive model used by local regulation. This proposal shows a better analysis of qualitative and quantitative characteristics of consolidated loans than the methodology used by the CNBV on expected losses. The findings of this research show the great possibility to optimize the current model, minimizing the creation of loan loss provisions, increasing profitability by financial institutions in Mexico, complying the theoretical assumptions and regulatory requirements at national and international level in credit risk management Resumen La necesidad de predecir oportunamente a los clientes malos en créditos revolventes en México ha aumentado, es por ello que se propone una mejora al modelo predictivo de incumplimiento utilizado por la regulación local. Este modelo muestra un mejor análisis de características cualitativas y cuantitativas de créditos con solidados que la metodología utilizada por la CNBV en materia de pérdidas esperadas. Las conclusiones de esta investigación muestran la gran posibilidad de optimizar el modelo vigente, minimizando la creación de provisiones, aumentando la rentabilidad por entidad financiera a nivel nacional, cumpliendo con los supuestos teóricos y requerimientos regulatorios a nivel nacional como internacional en la administración del riesgo crediticio LICENCIA DE USO: Los documentos a texto completo incluidos en Dialnet son de acceso libre y propiedad de sus autores y/o editores. Por tanto, cualquier acto de reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación total o parcial requiere el consentimiento expreso y escrito de aquéllos. Cualquier enlace al texto completo de estos documentos deberá hacerse a través de la URL oficial de éstos en Dialnet. Más información: https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI | INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS STATEMENT: Full text documents hosted by Dialnet are protected by copyright and/or related rights. This digital object is accessible without charge, but its use is subject to the licensing conditions set by its authors or editors. Unless expressly stated otherwise in the licensing conditions, you are free to linking, browsing, printing and making a copy for your own personal purposes. All other acts of reproduction and communication to the public are subject to the licensing conditions expressed by editors and authors and require consent from them. Any link to this document should be made using its official URL in Dialnet. More info: https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI Spanish Banca Crédito Métodos Econométricos Modelo de Estimación y Técnicas de Optimización text (article) Trejo García, José Carlos. cre Ríos Bolívar, Humberto. cre Martínez García, Miguel Ángel. cre Revista Mexicana de Economía y Finanzas (REMEF): nueva época, ISSN 1665-5346, Vol. 11, Nº. 1, 2016, pags. 103-121 Revista Mexicana de Economía y Finanzas (REMEF): nueva época, ISSN 1665-5346, Vol. 11, Nº. 1, 2016, pags. 103-121 Revista Mexicana de Economía y Finanzas (REMEF): nueva época, ISSN 1665-5346, Vol. 11, Nº. 1, 2016, pags. 103-121