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Afectaciones financieras en...

Afectaciones financieras en los principales países de América Latina con mayores registros de COVID-19

2021

The objective of the investigation is to determine the effects that the COVID-19 pandemic has caused in the main markets of Latin America (Brazil, Argentina, Colombia and Mexico). An analysis of the Value at Risk is carried out at different levels of confidence for the conformation of optimal investment portfolios of the Markowitz and Sharpe type in the components of BOVESPA, S&P Merval, COLCAP and S&P BMV / IPC. The results show that for both types of portfolios the highest expected losses are in the Argentine market and the lowest in the Mexican market. Therefore, of the economies analyzed in this research, it is more advisable to invest in the Mexican stock market. As a limitation, the assumption of Gaussian returns is assumed. The work is original because the daily historical data considers the period of COVID-19. It is concluded that although Brazil is the country with the highest number of COVID-19 infections in Latin America, based on the Value at Risk metric, Argentina is the most affected financially and Mexico the least

El objetivo de la investigación es determinar las afectaciones que ha causado la pandemia COVID-19 en los principales mercados de América Latina (Brasil, Argentina, Colombia y México). Se realiza un análisis del Valor en Riesgo a diferentes niveles de confianza para la conformación de portafolios de inversión óptimos del tipo Markowitz y Sharpe en los componentes del BOVESPA, S&P Merval, COLCAP y S&P BMV/ IPC. Los resultados muestran que para ambos tipos de portafolios las mayores pérdidas esperadas las tiene el mercado argentino y las menores el mexicano. Por lo que de las economías analizadas en esta investigación es más recomendable invertir en el mercado accionario de México. Como limitación se asume el supuesto de rendimientos gaussianos. El trabajo es original porque los datos históricos diarios consideran el periodo del COVID-19. Se concluye que, a pesar, que Brasil es el país con mayor número de contagios por COVID-19 de América Latina, con base en la métrica de Valor en Riesgo, Argentina es el más afectado financieramente y México el menor

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analitica Rebiun34950798 https://catalogo.rebiun.org/rebiun/record/Rebiun34950798 231021s2021 xx o 000 0 spa d https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=8796592 (Revista) ISSN 2448-6795 (Revista) ISSN 1665-5346 S9M oai:dialnet.unirioja.es:ART0001590243 https://dialnet.unirioja.es/oai/OAIHandler 17 DGCNT S9M S9M dc Afectaciones financieras en los principales países de América Latina con mayores registros de COVID-19 electronic resource] 2021 application/pdf Open access content. Open access content star The objective of the investigation is to determine the effects that the COVID-19 pandemic has caused in the main markets of Latin America (Brazil, Argentina, Colombia and Mexico). An analysis of the Value at Risk is carried out at different levels of confidence for the conformation of optimal investment portfolios of the Markowitz and Sharpe type in the components of BOVESPA, S&P Merval, COLCAP and S&P BMV / IPC. The results show that for both types of portfolios the highest expected losses are in the Argentine market and the lowest in the Mexican market. Therefore, of the economies analyzed in this research, it is more advisable to invest in the Mexican stock market. As a limitation, the assumption of Gaussian returns is assumed. The work is original because the daily historical data considers the period of COVID-19. It is concluded that although Brazil is the country with the highest number of COVID-19 infections in Latin America, based on the Value at Risk metric, Argentina is the most affected financially and Mexico the least El objetivo de la investigación es determinar las afectaciones que ha causado la pandemia COVID-19 en los principales mercados de América Latina (Brasil, Argentina, Colombia y México). Se realiza un análisis del Valor en Riesgo a diferentes niveles de confianza para la conformación de portafolios de inversión óptimos del tipo Markowitz y Sharpe en los componentes del BOVESPA, S&P Merval, COLCAP y S&P BMV/ IPC. Los resultados muestran que para ambos tipos de portafolios las mayores pérdidas esperadas las tiene el mercado argentino y las menores el mexicano. Por lo que de las economías analizadas en esta investigación es más recomendable invertir en el mercado accionario de México. Como limitación se asume el supuesto de rendimientos gaussianos. El trabajo es original porque los datos históricos diarios consideran el periodo del COVID-19. Se concluye que, a pesar, que Brasil es el país con mayor número de contagios por COVID-19 de América Latina, con base en la métrica de Valor en Riesgo, Argentina es el más afectado financieramente y México el menor LICENCIA DE USO: Los documentos a texto completo incluidos en Dialnet son de acceso libre y propiedad de sus autores y/o editores. Por tanto, cualquier acto de reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación total o parcial requiere el consentimiento expreso y escrito de aquéllos. Cualquier enlace al texto completo de estos documentos deberá hacerse a través de la URL oficial de éstos en Dialnet. Más información: https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI | INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS STATEMENT: Full text documents hosted by Dialnet are protected by copyright and/or related rights. This digital object is accessible without charge, but its use is subject to the licensing conditions set by its authors or editors. Unless expressly stated otherwise in the licensing conditions, you are free to linking, browsing, printing and making a copy for your own personal purposes. All other acts of reproduction and communication to the public are subject to the licensing conditions expressed by editors and authors and require consent from them. Any link to this document should be made using its official URL in Dialnet. More info: https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI Spanish COVID-19 Portfolio Theory Returns COVID-19 Teoría del Portafolio rendimientos text (article) Olivares Aguayo, Héctor Alonso. cre Revista Mexicana de Economía y Finanzas (REMEF): nueva época, ISSN 1665-5346, Vol. 16, Nº. 3, 2021 Revista Mexicana de Economía y Finanzas (REMEF): nueva época, ISSN 1665-5346, Vol. 16, Nº. 3, 2021 Revista Mexicana de Economía y Finanzas (REMEF): nueva época, ISSN 1665-5346, Vol. 16, Nº. 3, 2021

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