REBIUN - ODA

Descripción del título

Análisis de la eficiencia d...

Análisis de la eficiencia del mercado de acciones chileno

2024

This work aims to measure the efficiency of Chilean stock market. The methodology utilized is the event studies in order to check the semi-strong efficiency of the stock market, through fusions and/or acquisitions advertisement of IPSA (Selective Stock Price Index) listed companies. This methodology is considered appropriate to measure this efficiency type. The results show that the abnormal returns are not statically significant, so, it is possible to conclude that, in this period, stock market don't behave in efficient way in semi-strong form.

El objetivo del presente trabajo es medir el grado de eficiencia del mercado bursátil chileno en el período 2001-2018. Se utiliza la metodología de estudio de eventos (event studies) para comprobar la eficiencia en forma semifuerte del mercado de acciones en Chile, por medio de anuncios de adquisiciones y de fusiones realizados por las empresas componentes del Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA), de la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile. Dicha metodología es la apropiada para medir este tipo de eficiencia. Específicamente, se usan datos diarios y se aplica el modelo de mercado como modelo generador de retornos. Los resultados muestran que el mercado de acciones no se comporta de manera eficiente en forma semifuerte en ese período

Ver

text (article)

Analítica

analitica Rebiun36043123 https://catalogo.rebiun.org/rebiun/record/Rebiun36043123 240721s2024 xx o 000 0 spa d https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=9290144 (Revista) ISSN 2248-6046 S9M oai:dialnet.unirioja.es:ART0001664473 https://dialnet.unirioja.es/oai/OAIHandler 17 DGCNT S9M S9M dc Análisis de la eficiencia del mercado de acciones chileno electronic resource].] 2024 application/pdf Open access content. Open access content star This work aims to measure the efficiency of Chilean stock market. The methodology utilized is the event studies in order to check the semi-strong efficiency of the stock market, through fusions and/or acquisitions advertisement of IPSA (Selective Stock Price Index) listed companies. This methodology is considered appropriate to measure this efficiency type. The results show that the abnormal returns are not statically significant, so, it is possible to conclude that, in this period, stock market don't behave in efficient way in semi-strong form. El objetivo del presente trabajo es medir el grado de eficiencia del mercado bursátil chileno en el período 2001-2018. Se utiliza la metodología de estudio de eventos (event studies) para comprobar la eficiencia en forma semifuerte del mercado de acciones en Chile, por medio de anuncios de adquisiciones y de fusiones realizados por las empresas componentes del Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA), de la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile. Dicha metodología es la apropiada para medir este tipo de eficiencia. Específicamente, se usan datos diarios y se aplica el modelo de mercado como modelo generador de retornos. Los resultados muestran que el mercado de acciones no se comporta de manera eficiente en forma semifuerte en ese período LICENCIA DE USO: Los documentos a texto completo incluidos en Dialnet son de acceso libre y propiedad de sus autores y/o editores. Por tanto, cualquier acto de reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación total o parcial requiere el consentimiento expreso y escrito de aquéllos. Cualquier enlace al texto completo de estos documentos deberá hacerse a través de la URL oficial de éstos en Dialnet. Más información: https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI | INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS STATEMENT: Full text documents hosted by Dialnet are protected by copyright and/or related rights. This digital object is accessible without charge, but its use is subject to the licensing conditions set by its authors or editors. Unless expressly stated otherwise in the licensing conditions, you are free to linking, browsing, printing and making a copy for your own personal purposes. All other acts of reproduction and communication to the public are subject to the licensing conditions expressed by editors and authors and require consent from them. Any link to this document should be made using its official URL in Dialnet. More info: https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI Spanish Hipótesis de mercados eficientes estudio de eventos eficiencia de mercados Mercado financiero Chile Efficient market hypothesis event studies efficient market Financial Markets Chile text (article) Gutiérrez Ponce, Herenia. cre Garrido Suazo, Marcelo Orlando. cre Revista Finanzas y Política Económica, ISSN 2248-6046, Vol. 16, Nº. 1, 2024, pags. 17-45 Revista Finanzas y Política Económica, ISSN 2248-6046, Vol. 16, Nº. 1, 2024, pags. 17-45 Revista Finanzas y Política Económica, ISSN 2248-6046, Vol. 16, Nº. 1, 2024, pags. 17-45

• Localizaciones: 1
• Préstamo interbibliotecario

• Exportar
  • Dublin Core
  • Google scholar
  • RIS
  • RefWorks
• Favorito
• Compartir

Información Sólo puedes introducir una dirección de email ×

Introduce un email para compartir el título

Email Pon el email de la persona con la que deseas compartir este contenido

Error .alert.alert-info

Cerrar Compartir por email

Información Haz clic en el cuadro de texto para seleccionar el contenido y copiarlo al portapapeles

Enlace permanente https://catalogo.rebiun.org/rebiun/record/Rebiun36043123

Cerrar

analitica Rebiun36043123 https://catalogo.rebiun.org/rebiun/record/Rebiun36043123 240721s2024 xx o 000 0 spa d https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=9290144 (Revista) ISSN 2248-6046 S9M oai:dialnet.unirioja.es:ART0001664473 https://dialnet.unirioja.es/oai/OAIHandler 17 DGCNT S9M S9M dc Análisis de la eficiencia del mercado de acciones chileno electronic resource].] 2024 application/pdf Open access content. Open access content star This work aims to measure the efficiency of Chilean stock market. The methodology utilized is the event studies in order to check the semi-strong efficiency of the stock market, through fusions and/or acquisitions advertisement of IPSA (Selective Stock Price Index) listed companies. This methodology is considered appropriate to measure this efficiency type. The results show that the abnormal returns are not statically significant, so, it is possible to conclude that, in this period, stock market don't behave in efficient way in semi-strong form. El objetivo del presente trabajo es medir el grado de eficiencia del mercado bursátil chileno en el período 2001-2018. Se utiliza la metodología de estudio de eventos (event studies) para comprobar la eficiencia en forma semifuerte del mercado de acciones en Chile, por medio de anuncios de adquisiciones y de fusiones realizados por las empresas componentes del Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA), de la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile. Dicha metodología es la apropiada para medir este tipo de eficiencia. Específicamente, se usan datos diarios y se aplica el modelo de mercado como modelo generador de retornos. Los resultados muestran que el mercado de acciones no se comporta de manera eficiente en forma semifuerte en ese período LICENCIA DE USO: Los documentos a texto completo incluidos en Dialnet son de acceso libre y propiedad de sus autores y/o editores. Por tanto, cualquier acto de reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación total o parcial requiere el consentimiento expreso y escrito de aquéllos. Cualquier enlace al texto completo de estos documentos deberá hacerse a través de la URL oficial de éstos en Dialnet. Más información: https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI | INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS STATEMENT: Full text documents hosted by Dialnet are protected by copyright and/or related rights. This digital object is accessible without charge, but its use is subject to the licensing conditions set by its authors or editors. Unless expressly stated otherwise in the licensing conditions, you are free to linking, browsing, printing and making a copy for your own personal purposes. All other acts of reproduction and communication to the public are subject to the licensing conditions expressed by editors and authors and require consent from them. Any link to this document should be made using its official URL in Dialnet. More info: https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI Spanish Hipótesis de mercados eficientes estudio de eventos eficiencia de mercados Mercado financiero Chile Efficient market hypothesis event studies efficient market Financial Markets Chile text (article) Gutiérrez Ponce, Herenia. cre Garrido Suazo, Marcelo Orlando. cre Revista Finanzas y Política Económica, ISSN 2248-6046, Vol. 16, Nº. 1, 2024, pags. 17-45 Revista Finanzas y Política Económica, ISSN 2248-6046, Vol. 16, Nº. 1, 2024, pags. 17-45 Revista Finanzas y Política Económica, ISSN 2248-6046, Vol. 16, Nº. 1, 2024, pags. 17-45