Descripción del título
Introduzione alla finanza m...
Il libro illustra l'approccio della moderna finanza matematica al caso dei titoli derivati, certamente gli strumenti più innovativi e più diffusi del mercato finanziario. La metodologia detta di non arbitraggio (o di Black e Scholes) viene illustrata sia in termini euristici sia in termini formali e applicata per fornire la guida al pricing e all'hedging dei titoli c.d. derivati in quanto dipendenti da altri titoli: forward e futures, floaters, swap, opzioni sia semplici sia esotiche, titoli strutturati e opzioni nascoste, di mercato azionario, di tasso d'interesse, di cambio, di credito etc. I derivati sono analizzati sia per le finalità speculative sia per quelle di copertura dei rischi. Grafici, esempi numerici, riferimenti normativi (Consob) ed esercizi aiutano il lettore alla comprensione dei diversi strumenti considerati. I modelli teorici tra i più noti in letteratura sono presi in esame, analizzati passo per passo e messi a confronto. La trattazione si presta a un doppio livello di lettura: un livello semplice e introduttivo, che richiede solo nozioni matematiche di base e punta alla comprensione pratica dei concetti e degli strumenti e un livello più avanzato che utilizza il calcolo stocastico e alcuni risultati fondamentali della probabilità, della matematica e della statistica. Il primo livello è pensato per gli insegnamenti universitari della laurea triennale mentre il secondo livello si rivolge ai corsi di laurea magistrale e specialistica, di master e dottorato. Un'appendice sui risultati più avanzati, sui processi stocastici, le procedure numeriche e la simulazione Monte Carlo rendono il testo relativamente autosufficiente
Monografía
monografia Rebiun36237336 https://catalogo.rebiun.org/rebiun/record/Rebiun36237336 m o d | cr -n--------- 200901s2009 it a ob 001 0 ita d 1-283-25142-6 9786613251428 88-470-0820-4 10.1007/978-88-470-0820-5 doi UPVA 996874466203706 UAM 991007632754604211 CUNEF 991000429266508131 CBUC 991004879347606711 MiAaPQ eng rda pn MiAaPQ MiAaPQ ita PB bicssc MAT000000 bisacsh 510 Cesari, Riccardo Introduzione alla finanza matematica Riccardo Cesari 1st ed. 2009 Milano Springer 2009 Milano Milano Springer 1 online resource (472 p.) 1 online resource (472 p.) Text txt computer c online resource cr Unitext / La Matematica Per Il 3+2 Description based upon print version of record Includes bibliographical references and index Derivati e mercati -- La struttura per scadenza dei tassi d'interesse e i fondamenti del pricing di non arbitraggio -- Forward -- Futures -- Floaters -- Swaps -- Opzioni plain vanilla -- Opzioni e modelli non standard -- Opzioni su tassi d'interesse -- Opzioni esotiche -- Opzioni nascoste e titoli strutturati: garanzie, clausole, opportunità -- Procedure numeriche Il libro illustra l'approccio della moderna finanza matematica al caso dei titoli derivati, certamente gli strumenti più innovativi e più diffusi del mercato finanziario. La metodologia detta di non arbitraggio (o di Black e Scholes) viene illustrata sia in termini euristici sia in termini formali e applicata per fornire la guida al pricing e all'hedging dei titoli c.d. derivati in quanto dipendenti da altri titoli: forward e futures, floaters, swap, opzioni sia semplici sia esotiche, titoli strutturati e opzioni nascoste, di mercato azionario, di tasso d'interesse, di cambio, di credito etc. I derivati sono analizzati sia per le finalità speculative sia per quelle di copertura dei rischi. Grafici, esempi numerici, riferimenti normativi (Consob) ed esercizi aiutano il lettore alla comprensione dei diversi strumenti considerati. I modelli teorici tra i più noti in letteratura sono presi in esame, analizzati passo per passo e messi a confronto. La trattazione si presta a un doppio livello di lettura: un livello semplice e introduttivo, che richiede solo nozioni matematiche di base e punta alla comprensione pratica dei concetti e degli strumenti e un livello più avanzato che utilizza il calcolo stocastico e alcuni risultati fondamentali della probabilità, della matematica e della statistica. Il primo livello è pensato per gli insegnamenti universitari della laurea triennale mentre il secondo livello si rivolge ai corsi di laurea magistrale e specialistica, di master e dottorato. Un'appendice sui risultati più avanzati, sui processi stocastici, le procedure numeriche e la simulazione Monte Carlo rendono il testo relativamente autosufficiente Italian Finance- Mathematical models Investments- Mathematics Derivative securities- Prices- Mathematical models 88-470-0819-0 Unitext / La Matematica Per Il 3+2